基于滚动窗口马尔科夫链预测模型的股票指数波动情况研究

许伟河

（中国人民银行福州中心支行，福建福州３５０００３）

【摘 要】

文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型，对上证综指的变动进行研究，创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征，并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究揭示，大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系；股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位，平稳性显著提高，马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。

【关键词】

上证综合指数；滚动窗口；马尔科夫链预测模型

【中图分类号】

Ｆ830.9  

（2014年06期  第67-75页）